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非金融企业信用债曲线及估值日报-20200814

更新时间: 2020-08-15 13:00
非金融企业信用债曲线及估值日报-20200814

一、公开市场
为对冲政府债券发行缴款等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,2020年8月14日人民银行以利率招标方式开展了1500亿元逆回购操作。具体情况如下:
逆回购操作情况
此外,人民银行将于8月17日对本月到期的两笔中期借贷便利(MLF)一次性续做,具体操作金额将根据市场需求等情况确定。
同时,今日有100亿元逆回购到期,故今日资金净投放1,400亿元。
二、货币市场
今日隔夜Shibor2.1750%,较昨日上行1.30BP;一周Shibor2.2220%,较昨日下行1.50BP;一个月Shibor2.3060%,较昨日上行0.60BP;三个月Shibor2.6010%,较昨日上行0.00BP; 隔夜回购加权平均利率2.2967%,较昨日上行7.65BP;7天回购加权平均利率2.3859%,较昨日上行0.68BP。
三、CBR收益率曲线及估值
20200814到期收益率曲线
关键期限点值相较昨日变动
20200814CBR非金融企业信用债样本券估值
四、CBR城投债收益率曲线
20200814城投债到期收益率曲线关键期限点值相较昨日变动
中债资信非金融企业信用债(含城投债)估值定价体系介绍
中债资信CBR非金融企业信用债(含城投债)估值定价体系针对客户和市场需求,依托中债资信国内债券市场发债主体全覆盖、级别区分度高、评级结果更客观等优势构建。目前发布的中债资信CBR信用债收益率曲线和估值涵盖中债资信AAA+、AAA、AAA-、AA+、AA、AA-、A+、A、A-九个级别,城投债涵盖了AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、A-、BBB八个分档,曲线类型包含即期收益率曲线和到期收益率曲线,估值包含到期收益率、净价和全价。曲线编制方法为NS整体拟合法,估值针对常态情形与特殊情形,结合样本券不同特点,使用现金流贴现法和清算法进行债券估值。基础数据为每日市场成交及报价数据。中债资信CBR信用债收益率曲线和估值每工作日发布一次。此外,结合市场回购违约质押券匿名拍卖进展,及时发布回购违约拍卖债券的估值结果。
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